Installation
Methode 1 - Ubuntu-Quellen
Es muss lediglich das folgende Paket installiert [1] werden:
Konfiguration
Beim ersten Aufruf von Wine übernimmt das Programm die Vorkonfiguration, wie die Einrichtung notwendiger Ordner, etc.
Hierfür muss man - bis einschließlich Feisty - Wine einfach einmal in einem Terminal [3] öffnen:
Ab Gutsy kann dieser Schritt übersprungen werden und direkt die
Konfiguration vorgenommen werden. Hierfür bringt es von Haus aus ein
kleines Installationswerkzeug mit, das sich über den Befehl
ausführen lässt. Der sich nun öffnende Dialog sollte so oder so ähnlich aussehen:

Die
standardmäßig eingestellten Optionen sind an sich schon für jedes
System optimal, dennoch müssen meistens noch das CD-ROM-Laufwerk und
der Sound eingerichtet werden.
CD-ROM-Laufwerk einrichten
Um ein CD-ROM-Laufwerk einzurichten, zunächst auf "Laufwerke" klicken. Anschließend sieht der Dialog so aus: 
Hier auf "Hinzufügen" klicken, dann wird in der Liste der Laufwerke automatisch ein neues Laufwerk D:
eingerichtet werden. Für dieses Laufwerk muss spezifiziert werden, an
welchem Punkt es in das Dateisystem eingehängt ist. In einem
Standard-Ubuntu-System lässt sich hier /cdrom oder /media/cdrom eintragen. Den genauen Einhängpunkt findet man in der Datei /etc/fstab.
Anschließend folgt ein Klick auf "Zeige Erweitert".
Hier muss noch ausgewählt werden, dass es sich um ein CD-ROM-Laufwerk
handeln soll. Der Rest sollte so gelassen werden (weitere Optionen
unterscheiden sich von Version zu Version auch stark).
Das CD-ROM-Laufwerk ist nun für Windows-Anwendungen als solches sichtbar. Mit einem Klick auf "Anwenden" werden die Änderungen übernommen.
Audio einrichten
Um den Sound einzurichten, oben den Registerreiter "Audio"
auswählen. Es dauert hier sehr wahrscheinlich etwas, bis der Dialog
geändert wird; keine Panik, das Programm ist nicht abgestürzt, es sucht
nur alle verfügbaren Audio-Treiber zusammen. Die beste Leistung bietet
wohl der ALSA-Treiber. Ihn als einzigen Treiber auswählen (die anderen
also abwählen) und auch hier "Anwenden".

Kommt
es später beim Spielen zu Problemen mit dem Sound, muss man evtl. hier
ein wenig herumexperimentieren. Je nach verwendeter Audio-Hardware
können die Einstellungen hier sehr verschieden ausfallen.
OSS
kann bei manchen Spielen und/oder bei manchen Soundkarten bessere
Ergebnisse liefern. Wer nahezu latenzfreie Soundausgabe benötigt (wie
bei Multiplayer-Shootern), sollte Jack installieren und als Treiber
wählen.
Siehe auch Einführung in das Linux-Sound-System.
Exe aufrufen
Ein installiertes Wine führt aber nicht dazu, dass Windowsprogramme automatisch funktionieren. Die gewünschte .exe muss auch mit Wine aufgerufen werden. Dazu verknüpft man sie entweder im Dateimanager mit Wine, oder aber man nutzt das Terminal [3]:
Weiterführende Informationen findet man unter Windows-Programme.
Mehr in der Ubunu-Wiki